如何使用MACD指标进行技术分析？MACD计算公式详解

2023-12-17分类：比特币市场阅读（）

MACD（Moving Average Convergence Divergence）是一种常用的技术分析指标，它可以帮助投资者判断市场的趋势和动力，以及寻找买卖信号。MACD指标由三个部分组成，分别是快线DIF、慢线DEA和柱状图MACD。本文将详细介绍MACD指标的计算公式和应用方法，以及一些常见的MACD交易策略。

MACD指标的计算公式

MACD指标的计算公式如下：

DIF = EMA(收盘价,短期) - EMA(收盘价,长期)

DIF是快线，也叫差离值，它是短期指数移动平均线（EMA）和长期指数移动平均线（EMA）之间的差值。EMA是指数移动平均线，它是一种对价格数据进行平滑处理的方法，可以减少价格波动的影响，突出价格的趋势。EMA的计算公式如下：

EMA(今日) = α × 今日收盘价 + (1 - α) × EMA(昨日)

α是平滑系数，一般取2/(N+1)，其中N是EMA的周期。EMA的周期可以根据不同的市场和交易目的进行选择，一般来说，短期EMA可以反映市场的短期变化，长期EMA可以反映市场的长期趋势。MACD指标的默认参数是12和26，即短期EMA取12日EMA，长期EMA取26日EMA。

DEA = EMA(DIF,平滑期)

DEA是慢线，也叫讯号线，它是对DIF进行进一步的平滑处理，得到的一条较慢的移动平均线。DEA的计算公式和EMA的计算公式相同，只是将收盘价换成了DIF。DEA的平滑期可以根据不同的市场和交易目的进行选择，一般来说，平滑期越长，DEA越平滑，越能反映市场的长期趋势。MACD指标的默认参数是9，即平滑期取9日EMA。

MACD = 2 × (DIF - DEA)

MACD是柱状图，也叫MACD柱或MACD差，它是快线DIF和慢线DEA之间的差值，乘以一个系数2。MACD的计算公式和DIF的计算公式相似，只是将长期EMA换成了DEA。MACD的系数2是为了放大DIF和DEA之间的差距，使得MACD柱更加明显，更容易观察。

MACD指标的应用方法

MACD指标的应用方法主要有以下几种：

零轴判断

零轴是MACD指标的中心线，它代表了市场的平衡点。当DIF和DEA都在零轴上方时，说明市场处于多头状态，价格呈上升趋势；当DIF和DEA都在零轴下方时，说明市场处于空头状态，价格呈下降趋势。因此，零轴可以作为判断市场趋势的依据，投资者可以根据零轴的位置选择适合的交易方向。

金叉死叉判断

金叉是指DIF从下方向上穿过DEA的交点，形成一个向上的交叉，它是一个买入信号，说明市场的上涨动力增强，价格有可能进一步上涨。死叉是指DIF从上方向下穿过DEA的交点，形成一个向下的交叉，它是一个卖出信号，说明市场的下跌动力增强，价格有可能进一步下跌。因此，金叉死叉可以作为判断市场转折点的依据，投资者可以根据金叉死叉的出现选择适合的交易时机。

背离判断

背离是指价格和MACD指标出现不一致的现象，它是一个反转信号，说明市场的趋势可能会发生变化，价格有可能出现反转。背离分为顶背离和底背离，顶背离是指价格创新高，而MACD指标没有创新高，或者MACD指标创新低，而价格没有创新低，它是一个卖出信号，说明市场的上涨动力减弱，价格有可能出现回落。底背离是指价格创新低，而MACD指标没有创新低，或者MACD指标创新高，而价格没有创新高，它是一个买入信号，说明市场的下跌动力减弱，价格有可能出现反弹。因此，背离可以作为判断市场反转点的依据，投资者可以根据背离的出现选择适合的交易时机。

MACD指标的交易策略

MACD指标的交易策略有以下几种：

零轴策略

零轴策略是根据零轴的位置选择交易方向的策略，它的原理是跟随市场的主要趋势进行交易，以提高交易的成功率。零轴策略的具体操作方法如下：

当DIF和DEA都在零轴上方时，只做多，不做空，即只买入，不卖出。
当DIF和DEA都在零轴下方时，只做空，不做多，即只卖出，不买入。
当DIF和DEA从零轴上方向下穿过零轴时，平掉多单，开仓空单，即卖出持有的股票，再卖空股票。
当DIF和DEA从零轴下方向上穿过零轴时，平掉空单，开仓多单，即买回卖空的股票，再买入股票。

金叉死叉策略

金叉死叉策略是根据金叉死叉的出现选择交易时机的策略，它的原理是利用市场的转折点进行交易，以获取交易的利润。金叉死叉策略的具体操作方法如下：

当DIF从下方向上穿过DEA时，出现金叉，买入股票，即开仓多单。
当DIF从上方向下穿过DEA时，出现死叉，卖出股票，即平仓多单。
当DIF和DEA都在零轴上方时，金叉死叉的效果较好，可以放心交易。
当DIF和DEA都在零轴下方时，金叉死叉的效果较差，需要谨慎交易。
当DIF和DEA相距较远时，说明市场的动力较强，金叉死叉的信号较明显，可以大胆交易。
当DIF和DEA相距较近时，说明市场的动力较弱，金叉死叉的信号较模糊，需要小心交易。

背离策略

背离策略是根据背离的出现选择交易时机的策略，它的原理是利用市场的反转点进行交易，以获取交易的利润。背离策略的具体操作方法如下：

当价格创新高，而MACD指标没有创新高，或者MACD指标创新低，而价格没有创新低时，出现顶背离，卖出股票，即开仓空单。
当价格创新低，而MACD指标没有创新低，或者MACD指标创新高，而价格没有创新高时，出现底背离，买入股票，即开仓多单。
当DIF和DEA都在零轴上方时，顶背离的效果较好，可以放心交易。
当DIF和DEA都在零轴下方时，底背离的效果较好，可以放心交易。
当DIF和DEA相距较远时，背离的效果较差，需要谨慎交易。
当DIF和DEA相距较近时，背离的效果较好，可以大胆交易。

总结

MACD指标是一种常用的技术分析指标，它可以帮助投资者判断市场的趋势和动力，以及寻找买卖信号。MACD指标由三个部分组成，分别是快线DIF、慢线DEA和柱状图MACD。MACD指标的计算公式是基于指数移动平均线（EMA）的，它可以减少价格波动的影响，突出价格的趋势。MACD指标的应用方法主要有零轴判断、金叉死叉判断和背离判断，它们可以分别用于判断市场的趋势、转折和反转点。MACD指标的交易策略主要有零轴策略、金叉死叉策略和背离策略，它们可以分别用于选择交易的方向、时机和信号。投资者可以根据自己的交易目的和风险偏好，灵活地使用MACD指标进行技术分析，以提高交易的效率和收益。

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