网格交易是什么？有什么优缺点？网格交易技巧与参数设定

2024-02-26分类：比特币市场阅读（）

加密货币投资赚钱超简单，只要能一直买低卖高就赚钱了！这道理我也懂，问题是做不到… 如果有自动帮我买低卖高的交易机器人该有多好。

网格交易就是能满足这需求的交易机器人，透过程式在符合条件时自动进行买低卖高交易，网格交易能自动在下跌时买进一点，上涨时卖出一点，持续自动买低卖高。

网格交易= 可以自动买低卖高的交易机器人

网格交易机器人是什么& 运作原理

在设定好的区间中持续下跌买进、上涨卖出。

首先设定一个价格区间，例如80 到120，接着设定格子大小，例如每2 块钱一格，在区间中，每上涨2 块就会卖出，每下跌2 块就买进，不用自己盯盘下单，交给网格机器人自动执行，持续不断地买低卖高，这就是网格交易。

如图，假设有个链圈子币，设定88 - 108 的区间，每2 块一格，在链圈子币100 块的时候开单，只要价格在设定的区间之中，每上涨2 块就会卖出，下跌2 块就会买进。

每一笔配对成功的买单卖单就是一格利润，在这个例子里，一格是2 块价差利润，虽然格子小利润低，但只要行情持续震荡，网格机器人24H 不断地买卖累积，也有机会发展成可观利润。

小提醒：2 块价差利润不等于2 块利润，因为一格的买卖单位不一定是一颗完整的币。这部分取决于投入金额，投入金额高低决定每次买卖的数量；如果投入金额不多，每次触发交易只买卖0.1 颗币，2 块价差x 0.1 颗币= 0.2 块，每格实际赚取的利润是0.2 块。

网格交易利润计算＝每格价差* 交易单位数量* 配对交易次数

加密货币波动大，单纯买进持有，在价格上下震荡过程不会产生任何获利，若靠自己下单交易赚价差又太耗时耗力，网格交易机器人就是面对这种行情的好帮手，能在价格波动过程中自动买低卖高获利。

以上是网格基本原理，实际运作时有许多细节可以调整，目标币种、投入资金、多空方向、价格区间、格子大小、现货或合约等等，目前主流加密货币交易所例如币安Binance、 OKX、Bybit 等都有提供网格交易机器人。

网格交易优缺点

优点一：不用盯盘，免除人性弱点，24H 持续自动交易
优点二：区间震荡也能赚钱
缺点一：超出设定价格区间，就会暂停运作
缺点二：资金运用效率较低

网格优点一：不用盯盘，不间断地24 H持续自动交易

网格交易最大特点是自动买低卖高，在加密货币24H 全年无休的市场中，有个交易机器人24H 都在帮你赚钱，不只省下自己盯盘操作的精力耗损，也因为是程式自动交易，可以避免人性弱点影响交易策略。

网格优点二：区间震荡行情也能赚钱

例如图中白色框起来这段行情，如果单纯持有，抱下去又抱上来，并不会有利润产生。但透过网格交易，震荡过程中下跌时买进，上涨时卖出，持续赚取小额价差，累积起来也是一笔获利。

网格交易特别适合处于区间震荡行情的标的

网格缺点一：一旦超出设定价格区间，网格机器人就会暂停运作

设定网格交易时，必须设定价格区间，当价格在多少～多少之间让机器人运作交易，一旦价格超出设定区间，网格机器人就会暂停。

假设将链圈子币的网格交易价格区间设定在80-120，在这区间中的绿色区域网格都能持续运作，价格若走到区间之外，例如图中标出的两个红框，这时网格机器人就会暂停运作，交易暂停了，当然就不会有利润发生。

网格最适合区间震荡的行情，如果是单边行情，一路上涨下跌不回头，这特别不适合网格，价格一下子就超出价格区间，停止运作的网格无法赚钱。

针对这个问题，可以设定网格天地单或无限网格来因应，后面设定的段落会说明。

网格缺点二：资金运用效率较低

网格机器人要在区间内自动买低卖高，需要保留部分资金用于后续操作，在未来条件符合时执行交易，而不会在一开始就把全部资金投入市场。也就是说大部分时间里都会有部分资金处于闲置状态，整体资金运用效率不高。

保留资金用于未来操作是网格交易的特点之一，也很难透过调整设定来克服。格子设定愈小，每次交易金额愈低，大部分资金闲置；格子设定愈大，愈难触发交易，资金还是闲置。

网格交易的风险

虽然网格能自动买低卖高，但并不表示网格就是赚钱保证，还是必须对应合适的行情走势。

以现货网格为例，设定好机器人开始进场交易，如果价格就一路上涨不回头，网格会每上涨一点就卖出一点，持续卖出，直到价格突破区间上限时全部卖光，上涨过程一直卖出，整体获利有限，价格若继续上涨我们手上也已经没有币，整体获利还不如单纯买进持有。

或是价格一路下跌，网格会每下跌一点就买进一点，持续买进，直到价格跌破区间下限时刚好把全部资金买完all in，之后若价格开始反弹上涨，每上涨一点卖出一点，持续累积获利！这种大幅震荡很适合网格很棒！但如果价格继续下跌，我们则是满手套牢币。

遇到单边大行情时，不只有可能根本没赚到太多，甚至套牢满手现货。

遇到不合适的行情，是网格交易的最大风险之一

另外的风险还有对网格交易不熟悉，设定策略和参数时设定错误，导致机器人运作效率不佳，交易成效低落。以及网格交易机器人是中心化交易所提供的服务，在中心化交易所开户并存入资金才能操作，必须承担中心化交易所本身的风险。

知名交易所也可能说倒就倒，不把鸡蛋放在同一个篮子里，是投资加密货币基本原则。

现货网格与合约网格的差异

差别在于交易的标的物是现货还是合约… 如果已经略有交易经验，知道现货交易与合约交易的差别，那这一题你已经知道答案了。如果有交易过其他种类金融商品，现货像是直接买卖股票，合约则类似期货交易。

现货的交易标的就是加密货币本身，即时全额交割，有多少资金做多少交易，一买才能一卖，基本上只能做多。

合约的交易标的则是交易所开的合约，不一定要全额交割，可以开杠杆倍数，杠杆两倍就是用一块钱做两块钱交易，杠杆十倍则是用一块钱做十块钱交易，靠的是保证金。没有先买也可以先卖，做多、做空、中性都可以。

合约在操作上较为方便及弹性，但也增加了资金控管与行情判断的难度，初次交易的话建议先多做功课及小额尝试，并且先从现货开始。

网格交易技巧与参数设定

先不谈进阶操作，网格的基本设定主要四部分：

选择加密货币交易对
设定价格区间
设定每格大小
总投入资金规模

网格交易设定第一步：选择加密货币交易对

决定要做哪个交易对的网格，目前最常见的是USDT 相关交易对，例如ETH/USDT，这个交易对的意思就是用USDT (美元稳定币) 去交易ETH (以太币)，买卖以USDT 计价，每次交易产生的利润(或亏损) 会是USDT。

USDT 相关的交易对被称为U 本位，目标是赚取更多U (美元稳定币)，U 本位的网格有较多交易所支援。有些交易所也支援币本位网格，目标是赚取更多币。例如AVAX/BTC 这个交易对，买卖以BTC (比特币) 计价，交易利润累积的是BTC。

各家交易所网格支援的交易对不太一样，需要先做查询。

网格交易设定第二步：设定价格区间

价格区间是网格机器人能运作的价格范围，需要考量交易币种的价格波动惯性、当下的行情走势等等。

假设有个币当前价格$100，它常动不动跌50% 或涨三倍，这时若把价格区间设定在$80-$120，很显然就设定的太小，一个小波动就超出区间，网格就暂停了。

以它的惯性来说，设定在$50 - $300 也许更为合适。但价格区间设定愈大，格子大小和投入资金也都要对应调整，不然触发交易的难度会提高、资金运用效率会下降。

除了一般范围的设定之外，也能设定所谓的「天地单」或「无限网格」。

网格天地单：价格区间上下限很大的网格

天地单这名词听起来很威猛，概念就是把上限订很高，像天一样高，下限订很低，像地板一样低，于是叫做天地单。

例如比特币现价$30000，把价格区间设定在$3000 - $100000，优点是价格不容易超出区间，网格不会暂停，大部分时间都能运作交易。缺点是区间设定较大，可能有许多资金处于闲置状态。而且尽管区间设定很大，行情疯狂起来的时候依然有可能突破区间。

无限网格：只有下限，没有上限的网格

只需要设定价格区间下限，但没有上限，就算价格持续上涨喷到月球也没有超出上限的问题，网格依然可以持续运作。

优点：没有价格区间上限，可以做长期投资。缺点：更多资金处于闲置状态，资金使用效率更差。

不同网格设定之下的价格区间差异示意。

网格交易设定第三步：设定格子数量& 大小

关于格子大小与数量，指的是在价格区间的上下限之间，想切成几等分？交易的频率高低、每次一买一卖的利润大小，都受到格子大小影响。

格子有两种设定方式：等差网格/ 等比网格

等差网格例如每2 块一格，一买一卖就是2 块利润。但随着价格上涨，2 块占比愈来愈小，扣掉手续费后也许愈来愈不划算；或者价格下跌，2 块占比愈来愈大，愈来愈难触发交易。

价格$200，1% 波动就是2 块，就会触发网格交易；

价格$100，2% 波动才是2 块，波动要更大才能触发交易。

等比网格例如每1% 一格，每次下跌或上涨1% 就买进卖出，一买一卖就是1% 利润。但随着价格上涨，跟等差网格相较会比较难触发交易，交易次数会比较少。

价格$100，1 块的波动就是1%；价格$1000，10 块的波动才是1%。

小提醒：无限网格只能设定等比网格

格子数量设定愈多，资金会切分成更多份，每笔买卖金额更小利润更小，优点是格子数量多交易频率会提高，缺点是每次交易金额降低利润低。

网格交易设定第四步：决定总投入金额

这指的是总共最多可投进去的总额，不等于直接就会投入这么多～前面提过，网格会保留部分资金给未来的交易，不会直接全部投入。

如果操作现货网格，基本上只能做多，如果是合约网格，可以选择要做多或做空，或中性网格也可。设定的基本内容一样，差别在一开始可以先选择要多空或中性，以及合约的话可以设定杠杆倍数。

做多网格：一开始先买进，之后每上涨卖出，每下跌买进。

做空网格：一开始先做空，之后每上涨加空，每下跌回补。

中性网格：一开始空手，之后上涨就做空，下跌就买进。

小提醒：合约是用保证金交易，有爆仓可能，请做好资金控管。

网格交易可以赚多少？

网格执行过程中会建立仓位，简单说就是持有的币或合约，有可能是做多或做空，持有部分根据当下市价会有所谓的帐面损益。

已经一买一卖配对完成的交易会有已实现损益。

上图是币安网格的介面显示，浮动收益是持有部位的帐面损益，网格利润是已实现损益，两者加总就是总损益。

所以尽管网格能做到自动买低卖高赚钱，一买一卖配对成功的都是利润，但整体依然可能亏损，因为持有部位的未实现帐面损失，假设是做多，币跌太多整体会依然赔钱，假设做空，币涨太多也是赔钱。不过网格交易的利润可以弥补一些回来，整体会比单纯持有赔得少一点。

至于网格交易在顺利的情况下可以赚多少？也许没有想像中的多，主要是因为投入的资金被拆分成很多份，条件符合的时候才交易，每次实际交易金额很低。

以简化的方式试算：假设总投入10000 美金，网格设定一百格，资金被拆成一百份，每格实际交易金额100 美金，每格赚1%，100 美金的1% = 1 美金，每次网格交易赚1 / 10000 = 0.01%，如果网格每天交易十次，一个月三百次，共赚3%，在这个简化版的例子里，不考虑帐面损益，单纯网格部分换算年化报酬率36%。

看是否走出合适的震荡走势，看选择的交易对，看设定的区间和格子大小数量，网格交易年化报酬率大约在几% 到几十% 之间，若行情真的很合适，也有机会上百%。

网格交易平台选择

网格已经是加密货币中很普遍的一种交易策略，许多交易所都提供网格交易机器人让用户使用，例如币安Binance、欧易OKX、Bybit 等都有提供。

评估时主要考量三点：

交易所本身，功能、市场、安全
网格手续费高低
网格交易设定的介面与弹性

最关键是交易所本身，整体功能好用吗？交易市场深度够吗？资产安全吗？建议挑选排名较前段且提供POA / POR 资产储备证明的交易所。

至于网格交易手续费，网格靠的是持续且频繁的交易来累积获利，如果每次交易都要被吃掉一大笔手续费，对利润影响巨大。各家交易所对于网格的手续费都有不太一样的规定，现货网格与合约网格的手续费率也可能有差异，目前网格手续费大约介于0.01% - 0.1% 之间，使用前请务必查询交易所的手续费率表。

最后就是各家网格机器人的参数设定介面和弹性了，到底好不好用很看个人主观以及交易习惯，各家交易所也不时会做出调整，这部分建议在几家主流交易所之中都实际使用体验感受过，再决定未来主要使用哪一家。

Tags：网格交易

本栏推荐

网格交易是什么？网格交易的分类和优缺